Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Анализ чувствительности - файл 1.doc


Анализ чувствительности
скачать (700.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc701kb.24.11.2011 12:47скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Анализ чувствительности
Прежде чем начать следующую большую тему (связанную с учетом новой информа­ции о вероятностях случайных событий), проведем анализ чувствительности решения в зависимости от вероятностей благоприятной или неблагоприятной ситуации на рынке мобильных телефонов. Как показано выше, ожидаемый результат для агрессивной стра­тегии (обозначим ее как решение А) вычисляется по формуле

ER(A) = 30 х Р(Б) + (-8) х Р(Н),

где Р(Б) — вероятность благоприятной, а Р(Н) — неблагоприятной ситуации на рынке.

Очевидно, что

Р(Б) + Р(Н) = 1 или Р(Н) = 1 - Р(Б).

Тогда

ER(А) = 30 х Р(Б) + (-8) х (1 - Р(Б)) = -8 + 38Р(Б).

Таким образом, ожидаемый результат ER(A) является линейной функдией от вероятно­сти Р(В) благоприятной ситуации на рынке. Аналогично можно выразить ожидаемые ре­зультаты от принятия базовой и осторожной стратегий (будем обозначать их как решения В и С соответственно) через вероятность Р(Б):

ER(В) = 20 х Р(Б) + 7 х (1 - Р(Б)) = 7 + 13Р(Б),

ER (С) = 5 х Р(Б) + 15 х(1 - Р(Б)) = 15 - 10Р(Б).
С помощью таблицы подстановки Excel следует подсчитать значения этих функций в зависимости от значений вероятности Р(Б) и затем построить их графики. Для этого выполните следующие действия.

1. В рабочей книге Sonorola скопируйте диапазон A1:D7 с рабочего листа Базовый на новый рабочий лист (назовем его Анализ). Измените в ячейке С1 значение 0,55 на формулу =1-В1. Это позволит использовать таблицу подстановки с одним входом.

2. В ячейке А10 введите начальное значение 0.

3. Снова щелкните на ячейке А10 и выполните команду Правка-Заполнить-Прогрессия.

4. В открывшемся диалоговом окне Прогрессия щелкните на переключателе Расположение по столбцам, введите в поле Шаг значение 0,05 и 1 в поле Предельное значение. Щелкните на кнопке ОК.

5. В ячейки В9, С9 и D9 введите формулы =D5, =D6 и =D7 соответственно. Таким образом мы свяжем формулы для вычисления ожидаемых значений ER(A), ER(В) и ER(C) с создаваемой таблицей подстановки.

6. Выделите диапазон A9:D30 и выполните команду Данные-Таблица подстановки.

7. В диалоговом окне Таблица подстановки в поле Подставлять значения по строкам введите $В$1 и щелкните на кнопке ОК.

8. Excel автоматически вычислит значения ожидаемых результатов для всех трех стратегий при изменении вероятности Р(Б) от 0 до 1 с шагом 0,05.

9. С помощью мастера диаграмм постройте графики функций ER(A), ER(B) и ER(C). У вас должны получиться графики, подобные показанным на рис. 9.16.




На рис. 9.16 видно, что при Р(Б) = 0 ожидаемые значения равны платежам в случае неблагоприятной ситуации на рынке, а при Р(Б) = 1 — платежам при благоприятной ситуации. На рис. 9.16 также легко определить оптимальное решение для любого значения вероятности Р(Б). Например, если Р(Б) = 0,45, то на рис.9.16 видно, что при этом значении вероятности выполняются неравенства ER(В)> ER(C) > ER(A). Следовательно, при данном значении вероятности Р(Б) оптимальным будет решение В (базовая стратегия). Но если Р(Б) = 0,8, то выполняются неравенства ER(A)> ER(B) > ER(C), и оптимальным будет решение А (агрессивная стратегия).

На рис. 9-16 видно, что если вероятность Р(Б) больше значения ^ Р(Ъ), при котором пересе­каются графики функций ER(A) и ER(B), то следует выбрать в качестве оптимального решение А. Это значение Р(Б), при котором становится оптимальным решение А, можно найти, приравняв функции ER(A) и ER(B) и определив с помощью этого уравнения значение Р(Б).

ER(A)=ER(B)

-8 + 38P(Б)= 7 + 13P(Б)

25P(Б)=15

P(Б) = 0,6

Аналогично можно определить, что графики функций ER(B) и ER(C) пересекаются при Р(Б) = 0,348. Таким образом, оптимальным будет решение В, если вероятность Р(Б) лежит в пределах от 0,348 до 0,6. В этот же интервал входит значение вероятности 0,45, для которого мы ранее определили то же оптимальное решение В. Но графики на рис. 9.16 дают дополнительную информацию. Например, в случае оптимального реше­ния при Р(Б) = 0,45 видно, что это решение не очень чувствительно к точности опреде­ления значения данной вероятности — это решение остается оптимальным, даже если истинное значение вероятности Р(Б) отличается от значения 0,45 на ОД в большую или меньшую сторону.

Хотя графики, подобные показанным на рис, 9.16, можно использовать только при двух состояниях природы, проведенный анализ показывает методику оценки чувстви­тельности решений в зависимости от значений вероятности этих состояний. Для моделей, учитывающих большее количество состояний природы, также существуют соответствующие методы проведения анализа чувствительности, но их описание выходит за рамки данной главы, которую можно рассматривать лишь как вводную для темы вероятностных моделей принятия решений.


Скачать файл (700.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru