Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Коновалова В.С. Конспект лекций по курсу Эконометрия - файл n1.docx


Коновалова В.С. Конспект лекций по курсу Эконометрия
скачать (168.7 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.docx169kb.23.01.2013 18:04скачать

Загрузка...

n1.docx

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...








































































































































































Сегодня в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге,

учете, аудите) специалистам приходится работать в условиях недостатка информации и неполноты

исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, основанных на эконо-

метрических моделях, концепциях и приемах. Для того чтобы их использовать, необходимо знание

эконометрии.

Термин «эконометрия» впервые был использован бухгалтером П.Цьемпой (Австро-Венгрия,

1910 г.) который считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и гео-

метрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной дея-

тельности. Такая концепция не прижилась, но название «эконометрия» было использовано для опре-

деления нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930 г.

К 30-м годам века сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную

науку. Специалисты, занимающиеся развитием эконометрической науки, должны были использовать

в той или иной степени математику и статистику. Поэтому возникла необходимость появления нового

термина, объединяющего все исследования в этом направлении.

В современной мировой науке общепринятым стал термин «эконометрика». Слово «экономет-

рика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (греч. metron – мера).

Таким образом, определяет эконометрику можно определить как науку, которая устанавливает коли-

чественное выражение связей и соотношений, раскрытых и обоснованных экономической теорией.

Й.Шумпетер (1883-1950), считал, что данная дисциплина должна называться «экономометрика». Со-

ветский ученый А.Л.Вайнштейн (1892-1970), полагал, что название настоящей науки должно основы-

ваться на греческом слове metreo (измеряю). Соответственно, необходимо использовать название

«эконометрия».

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению эко-

номики. Эта наука возникла в результате взаимодействия экономической теории, статистических и

математических методов. В дальнейшем к ним присоединилась вычислительная техника как необхо-

димое условие развития эконометрики.
ПРИМЕР _________________________________________________________________________

Производственная функция КоббаДугласа.

Классический пример эконометрического моделирования – производственная функция Кобба-

Дугласа.

Американский экономист Пол Дуглас в 30е годы ХХ в. наблюдал за данными перерабаты-

вающей промышленности США на протяжении двадцати лет и заметил зависимость между экономи-

ческими показателями. При этом он заметил, что расстояния от точек графика показателей выпуска

до точек графиков показателей затрат труда и капитала составляют постоянную пропорцию. Он не

сумел определить функцию, описывающую эту зависимость, и обратился в 1927 году к математику

Чарльзу Коббу. Кобб предложил следующую функцию:

Y L1? ,

где Y – объем выпуска продукции;

К – основной капитал (капитальные затраты);

L – затраты труда;

a и a – параметры модели, определяемые на основе эмпирических данных.

Для оценки неизвестного параметра функции (1) Кобб и Дуглас использовали индексы реаль-

ного объема производства, реальных капитальных затрат и реальных затрат труду за период
4

Так родилась функция Кобба–Дугласа (CobbDouglas cost function (CDСF)), принадлежащая к

наиболее известным производственным функциям, широко применяемым в экономических исследо-

ваниях, особенно на макроуровне.
Название «эконометрика» впервые было введено в 1926 г. норвежским экономистом и стати-

стом Рагнаром Фришем (Frisch). Поэтому, можно сказать, что эконометрия – сравнительно молодая

отрасль науки. 29 декабря 1930 г. по инициативе И.Фишера (1867-1947), Р.Фриша, Я.Тинбергена


18991922 гг. По их оценке .1

(1903-1995), Й.Шумпетера, О.Андерсона (1887-1960) и других ученых на заседании Американской

ассоциации развития науки (США, Кливленд, штат Огайо) было создано эконометрическое общество,

на котором норвежский ученый Р.Фриш дал новой науке название «эконометрика». Созданное Эко-

нометрическое товарищество обозначило себя так: «Международное товарищество для развития эко-

нометрической теории и ее связь со статистикой и математикой». С 1933 г. под редакцией Р.Фриша

издается журнал «Эконометрия». В первом номере этого журнала было размещено заявление Эконо-

метрического товарищества:

«…наша главная цель способствовать исследованиям, которые направлены на унификацию

теоретико-количественного и эмпирико-количественного подходов к экономическим проблемам…».

Там же было дано следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же са-

мое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической тео-

рией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не являет-

ся синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных

точек – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие

для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это единство

всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику»

Основатели эконометрии – Р. Фриш, Я. Тинберген, Е. Шумпетерт – первоначально ограничи-

вались изучением некоторых моделей спроса и предложения. Только после Второй мировой войны

были построены комплексные эконометрические модели на макроуровне, в которых основное внима-

ние уделялось спросу, финансовому состоянию и налогам, прибыли, ценам и т. д.

С 1969 года ежегодно присуждается Нобелевская премия в области экономики. Среди лауреа-

тов исследователи, которые внесли значительный вклад в эконометрию.

Рагнар Фриш (Норвегия) и Ян Тинберген (Нидерланды) разработали эконометрические мо-

дели принятия решений (премия 1969 года). Василий Леонтьев (СССР/США) предложил балансо-

вый метод в экономике (премия 1973 года). Леонид Канторович (СССР) разработал линейные эко-

номические модели производства и методы исследования операций (премия 1975 года). Теллинг

Купманс (США) наряду с линейными экономическими моделями производства развил математико-

статистические методы в эконометрии (премия 1975 года). Лоуренс Клейн (США) работал над соз-

данием больших эконометрических моделей и их широким применением для анализа конъюнктурных

колебаний и экономической политики (премия 1980 года). Герард Дебрю (США) внес фундамен-

тальный вклад в математизацию экономической теории (премия 1983 года). Тригве Хаавелмо (Нор-

вегия) внес большой вклад в исследования теоретико-вероятностных основ экономической методики,

особенно в анализ одновременных экономических структур (премия 1989 года). премия 2000 г. –

Дж.Хекману за развитие теории и методов анализа селективных выборок и Д.Макфаддену за разви-

тие теории и методов анализа моделей дискретного выбора. Энгл Роберт (Engle, Robert) (США) аме-

риканский экономист, специалист по методам анализа экономической статистики, лауреат

Нобелевской премии по экономике 2003 «за методы анализа экономических временных рядов с изме-

няющейся во времени волатильностью (ARCHмодели)» и Клайв Гренджер – за создание метода

коинтеграции (премия 2003 года).

На современном этапе эконометрия динамично развивается и охватывает разнообразные сфе-

ры экономического знания.

Курс «Эконометрика» является базовой дисциплиной подготовки бакалавров по экономиче-

ским специальностям и преподается во всех ведущих университетах мира.

Объект курса «Эконометрия» – совокупность различных социально-экономических процес-

сов, протекающих в экономической системе.

Предмет курса «Эконометрия» – эконометрические методы и модели, позволяющие опреде-

лить и изучить количественные взаимосвязи между социально – экономическими процессами и явле-

ниями.

Цель курса «Эконометрия» – познакомиться с основными эконометрическими задачами,

научиться формировать эконометрические модели различных уровней.

Задача курса «Эконометрия» – построение и анализ основных эконометрических моделей,

оценка параметров, проверка значимости модели, прогнозирование на основе построенной модели.

Курс «Эконометрия» тесно связан с другими дисциплинами и базируется на фундаменте мате-

матических и экономических знаний. Учебный курс «Эконометрия» опирается на курсы «Микроэко-

номика», «Макроэкономика», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика»,

многомерные статистические методы и т.д. В свою очередь, курс «Эконометрия» выступает в качест-

2

ве базы для курсов прикладной микро- и макроэкономики. Использование эконометрических методов

позволяет осуществить проверку положений экономической теории. Таким образом, суть экономет-

рии – в синтезе экономический теории, экономической статистики и математики (рис. 1).

Экономическая теория позволяет выявить объективно существующие (на качественном уров-

не) экономические законы и связи между экономическими показателями. Кроме того, экономическая

теория помогает решать проблемы спецификации моделей с учетом их идентифицируемости.

Экономическая статистика необходима для информационного обеспечения анализируемой

эконометрической модели.
ЭКОНОМЕТРИКА




Экономическая теория

(макро- и микроэкономика,

математическая экономика)

Социально-экономи-ческая

статистика

(информационное обеспе-

Основы теории вероятно-

стей и математической

статистики


чение экономических ис-

следований)

ИСТОЧНИКИ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Рис. 1

Математика в эконометрии играет важную роль. Методы преподавания предусматривают по-

становку задачи, ее решение, а также анализ полученного решения. В эконометрии алгоритмы задач

обязательно базируются на методах математической статистики (модели регрессионного анализа, за-

дачи проверки гипотез и др.) широко используется матричная алгебра и другие классические разделы

математики.

Кроме того, при изучении данного курса необходимо уметь использовать компьютерную тех-

нику, т.к. эконометрические расчеты достаточно громоздки и требуют высокой точности.

Задачи, решаемые с помощью эконометрии можно классифицировать по трем параметрам: по

конечным (прикладным) целям, по уровню иерархии и по профилю исследуемой экономической сис-

темы.

По конечным прикладным целям выделяют:

а) прогноз экономических и социально-экономических показателей, которые характеризуют

состояние и поведение экономической системы;

б) имитация возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой сис-

темы.

По уровню иерархии анализируемой экономический системы выделяют:

а) макроуровень, т.е. страны в целом, межстрановой анализ;

б) мезороуровень – регионы внутри страны, отрасли, корпорации и т.д.;

в) микроуровень – предприятия, фирмы, семьи.

По профилю эконометрического моделирования: исследование может быть направлено на

решение проблем спроса и предложения, ценообразования, инвестиционной, финансовой или соци-

альной политики или на решение определенного комплекса проблем.
Понятие эконометрической модели

Эконометрия один из разделов экономической науки, изучающий методы количественного

измерения взаимосвязей, существующих между анализируемыми экономическими показателями.


3



Термин эконометрия обозначает измерения в экономике. На самом деле измерения являются

важной частью эконометрии, однако, не все измерения в экономике принадлежат эконометрии. Да-

дим следующее определение этой науки.
Эконометрия изучает методы оценивания параметров моделей, характеризующих количест-

венную взаимосвязь между экономическими показателями, а также рассматривает основные на-

правления применения этих моделей в экономических исследованиях.

Из определения эконометрии как одного из направлений экономико-математических методов

анализа следует, что ее основная цель – это модельное (количественное) выражение качественных

закономерностей, определяемых экономической теорией. При этом под математической моделью

понимают выражение формальной зависимости в виде математических соотношений, которые отра-

жают взаимосвязь между определенными факторами. Экономико-математическая (эконометриче-

ская) модель это математическая модель, описывающая исследуемую экономическую систему.

ПРИМЕР _________________________________________________________________________
Простая макроэкономическая модель.

Рассмотри следующую макроэкономическую модель:


Ct 01Yt 2Сt -11t ,

I t 01Yt 2Yt -1 2t ,

Tt 0 1Yt 3t ,

Yt Сt I t Gt ,


(1.1)



где С t потребление; t доход;

it , i 1, 2, 3 возмещения.
t инвестиции; Т t налоги; Gt расходы на правительство;


Данная модель содержит три уравнения, описывающих поведение потребителя ( С t ), инвесто-

ра ( t ) и объем налогов (Т t ). Кроме того, в модель входит одно тождество (последнее равенство сис-

темы).
В эконометрической модели все переменные подразделяются на эндогенные, экзогенные, пре-

допределенные.

Экзогенные переменные – переменные, которые задаются как бы извне и в определенной

степени управляемые. В эконометрической модели они являются объясняющими или независимыми

переменными.

Эндогенные переменные – это переменные, значения которых формируются внутри анализи-

руемой социально-экономической системы под воздействием экзогенных переменных и во взаимо-

действии друг с другом. В эконометрической модели они являются объясняемыми или зависимыми

переменными.

Предопределенные переменные – это объясняющие переменные, которые формируются из

экзогенных переменных и лаговых эндогенных переменных. Значения лаговых эндогенных перемен-

ных измерены в прошлые по отношению к текущему моменту времени и поэтому могут быть рас-

смотрены как известные, заданные.

Очень часто эконометрическая модель может быть представлена в виде системы линейных

уравнений
BY AX E ,
где B – матрица коэффициентов при эндогенных (зависимых) переменных;

Y – вектор эндогенных переменных;

A – матрица коэффициентов при экзогенных (независимых) переменных;
4



X – вектор экзогенных переменных;

E – вектор случайных возмущений.

ПРИМЕР _________________________________________________________________________
В простую макроэкономическую модель (1.1) входят переменные: потребление ( С t ); доход

( t ), инвестиции ( t );налоги (Т t ), расходы на правительство ( Gt ). К эндогенным относятся пере-

менные Ct , Yt , I t , Tt . Ct?1, I t?1, Tt?1 – лаговые экзогенные переменные; G t – экзогенная переменная.

Следовательно, предопределенными переменными являются переменные Ct?1, I t?1, Tt?1 и Gt .

_______________________________________________________________________________________
Таким образом, эконометрическая модель объясняет поведение эндогенных переменных в за-

висимости от значений, принимаемых предопределенными переменными (экзогенными и лаговыми

эндогенными переменными).

В общем случае эконометрическая модель может быть представлена в следующем виде:

Y f ( X , )
где Y – эндогенные переменные;

X – экзогенные (или предопределенные) переменные;

 –случайная или стохастическая составляющая.

При построение эконометрической модели реализуется метод моделирования по принципу

«черного ящика»: задавая входные характеристики X системы получают значения «выхода» Y .

Внутренняя структура при этом не известна. Графически принцип «черного ящика» представлен на

рис. 1.1.


Входные переменные,

X

Выходные характеристики,

Y


Рис. 1.1
Для построения эконометрической модели необходимо выделить зависимые и независимые

переменные ( X и Y соответственно) и на основе эконометрических методов определить зависи-

мость вида Y f ( X , ) между этими переменными.

Независимые (факторные) переменные X могут быть как детерминированными, так и постоянными.

Так как в модели (1.2) составляющая переменная является случайной, то зависимая (результатив-

ная) переменная Y так же случайна. Следовательно, эконометрическая модель является стохастиче-

ской

Классификация эконометрических моделей






Однофакторная линейная yx :
Однофакторная нелинейная yex :
Многофакторная линейная y1 x1 ... n xn :





 2
 :




Система, разрешенная относительно независимых переменных:


Многофакторная нелинейная yx1 1 x2

5

y1 f1 ( x1 , x2 ,...xm )

y 2 f 2 ( x1 , x2 ,...xm )

...............................

y n f n ( x1 , x2 ,...xm )




Рекурсивная система:
y1 f1 ( x1 , x2 ,...xm )

y2 f 2 ( x1 , x2 ,...xm , y1 )

...............................

yn f n ( x1 , x2 ,...xm , y1 , y2 ,..., yn?1 )




Система, неразрешенная относительно независимых переменных
y1 f1 ( x1 , x2 ,...xm ; y1 , y2 ,..., yn )

y2 f 2 ( x1 , x2 ,...xm , y1 , y2 ,..., yn )

..................................................

yn f n ( x1 , x2 ,...xm , y1 , y2 ,..., yn )

Эконометрические модели



Простые

(одно уравнение)
Сложные

(несколько уравнений)



Однофакторные (одна

независимая перемен-

ная)
Многофакторные (более

одной независимой пе-

ременной)
Система, разрешенная

относительно независи-

мых переменных


линейная

нелинейная

линейная

нелинейная
Рекурсивная систем



Система, неразрешенная

относительно независи-

мых переменных


В зависимости от влияния фактора времени модели можно разделить на динамические и ста-

тистические. В динамических моделях фактор «время» учитывается как одна из дополнительных пе-

ременных. Динамические модели – трендовые модели, модели сглаживания, модели декомпозиции

временного ряда, авторегрессионные модели, лаговые модели и т.д.

6



Этапы построения и анализа эконометрических моделей

Рассмотрим общие принципы эконометрического моделирования. Построение эконометриче-

ской модели проводится в несколько основных этапов.











Качественный анализ (постановка цели анализа, определение совокупности, определение резуль-

тативных и факторных признаков, выбор периода, за который проводится анализ, выбор метода

анализа).

Предварительный анализ моделируемой совокупности (проверка однородности совокупности, ис-

ключение аномальных наблюдений, уточнение необходимого объема признаков, установление за-

конов распределения признаков).

Построение эконометрической модели (установление перечня факторов, расчет оценок парамет-

ров уравнений регрессии, перебор конкурирующих вариантов модели).

Оценка адекватности модели (проверка статистической существенности уравнения зависимости в

целом и его отдельных параметров; проверка соответствия формальных свойств оценок задачам

исследования).

Экономическая интерпретация и практическое использование модели.



Рассмотрим классы основных методов эконометрического моделирования, которые связаны с

особенностями этих моделей.

Оценивание

Проверка


методы


одно

уравнение

классический

МНК

обобщенный

МНК

Прогнозирование
Инструментальные

переменные

Линейные ограничения

Оцифровка переменных

Группировка переменных

Спецификация ошибок
Выявление

мультиколлиниарности

Ошибки в переменных

Априорная информация
Автокорреляция

Гетероскедастичность


Двухшаговый МНК



система

уравнений
оценивание
Трехшаговый МНК


Косвенный МНК

Метод МП
  1   2   3



Скачать файл (168.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru