Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по моделированию систем - файл лекция 5.doc


Загрузка...
Лекции по моделированию систем
скачать (406.2 kb.)

Доступные файлы (11):

лекция 10.doc106kb.27.05.2008 20:28скачать
Лекция 1.doc70kb.07.04.2008 23:13скачать
лекция2.doc103kb.17.03.2008 23:02скачать
лекция 3.doc135kb.27.05.2008 20:18скачать
лекция 4.doc89kb.27.05.2008 20:23скачать
лекция 5.doc131kb.18.03.2008 01:45скачать
лекция 6.doc175kb.13.04.2008 00:40скачать
лекция 7.doc126kb.18.04.2008 00:31скачать
лекция 8.doc96kb.07.05.2008 19:13скачать
Лекция 9.doc138kb.16.05.2008 18:10скачать
содержание.doc26kb.18.06.2008 22:01скачать

лекция 5.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Метод Неймана (метод исключения).
Этот метод заключается:

  1. вызвать 2 случайных равномерно распределенных величины и в диапазоне [0,1].


и - независимые равномерно распределенные случайные величины.

, F(x) – интегральный закон распределения.
Хотим получить случайную величину, которая имеет такой закон плотности вероятности ограничиваемся отрезком [a,b].




  1. формируется величина . Это такая величина, которая появляется между числами a и b с равновероятным исходом. Для данной величины плотность вероятности будет такова:




  1. . Здесь закон плотности вероятности:




  1. анализируем и :




переход к новой паре , .
Пример: w(x) – нормальный (гауссовский) закон распределения:

,

σ – среднеквадратическое значение,

m – математическое ожидание (среднее значение).



  1. Выбрать пару


Q:= m ← 1.5 - среднее значение

σ ← 0.2 - СКО

N ← 1000 - число экспериментов (N +1)

a 1 - левый порог х

b ← 2 - правый порог х

- (равномерно распределенное между [a,b] число)

- max w(x)

- (равномерный на [0, ] датчик)

j ← -1 - индекс управляемый

for i 0..N - проводим (N+1) экспериментов

- нормальный закон в точке

if () - проверка неравенства

j ← j + 1 - переиндексация

- запись



Метод Неймана графически:


- массив х

k:= 0..


Проверка математического ожидания и СКО:



Построение гистограммы:



lower:= floor(min(x)), floor – округляет сверху

upper:= ceil(max(x)), ceil – округляет снизу
- ширина интервала суммирования.



j:= 0..29

- ось х (дискретная)

w:= hist(int,x)



Частные методы.


  1. метод формирования нормально распределенной случайной величины, использующий центральную предельную теорему теории вероятности.


,






  1. релеевское распределение (метод нелинейного преобразования).


,





  1. релеевское распределение (использование двух датчиков с нормальным).



, - независимое нормальное распределение.



х – релеевское распределение.


Скачать файл (406.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации