Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа - Методы оценки риска при принятии решений - файл 1.doc


Контрольная работа - Методы оценки риска при принятии решений
скачать (320.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc321kb.18.12.2011 09:13скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФГОУ ВПО

«ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Контрольная работа

по дисциплине:

«Разработка управленческого решения»

на тему:

«Методы оценки риска при принятии решений»


Работу выполнила:

студентка 4 курса

группы УЗ-400

факультета «Государственное и муниципальное управление»

Пронина Татьяна Михайловна
Работу проверила:

кандидат философских наук, доцент

Лагутин С.Г.
Волгоград

2011

Оглавление
Введение ­­­_______________________________________________________ 3
^ Глава I: Общая теория управления рисками

§ 1 Теоретические основы управления риском ________________________ 5

§ 2 Управление рисками __________________________________________ 7

§ 3 Принципы ___________________________________________________ 8
^ Глава II: Оценка рисков и принятие решений в условиях риска

§ 1 Этапы оценки рисков __________________________________________ 11

§ 2 Методы принятия решений в условиях риска ______________________ 13
Заключение ____________________________________________________ 19
^ Список используемой литературы ________________________________ 21
Введение
Решение – это выбор альтернативы. Принятие решений – связующий процесс, необходимый для выполнения любой управленческой функции. В условиях рыночной экономики менеджер своими решениями может повлиять на судьбы многих людей и организаций.

В зависимости от уровня сложности задач, среда принятия решений варьируется в зависимости от степени риска.

Условия определенности существуют, когда руководитель точно знает результат, который будет иметь каждый выбор. В условиях риска вероятность результата каждого решения можно определить с известной достоверностью. Если информации недостаточно для прогнозирования уровня вероятности результатов в зависимости от выбора, условия принятия решения являются неопределенными. В условиях неопределенности руководитель на основе собственного суждения должен установить вероятность возможных последствий.

Каждое решение сопряжено с компромиссами, негативными последствиями и побочными эффектами, значение которых руководитель должен соотнести с ожидаемой выгодой. Все решения, как запрограммированные, так и не запрограммированные, принимаемые менеджером должны быть основаны не только на суждениях, интуиции и прошлом опыте, но и применять рациональный подход к принятию решений. 

При принятии решений современный менеджер должен: широко использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия решений и риски; знать и уметь применять различные модели и методы прогнозирования для принятия решений.

^ Основной целью работы является изучение механизма разработки и принятия решений в условиях риска. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:

  • изучение понятия риска и решения.

  • анализ теории принятия решения.

  • изучение и анализ методологических основ теории принятия решений в условиях риска.

Объектом исследования является сфера деятельности предприятий и организаций в части, касающейся принятия управленческих решений.

Предметом исследования выступает методика принятия решения в условиях риска, а также технология принятия решений.

Структура и объем – контрольная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, изложена на 22 страницах, содержит 4 рисунка и 5 таблиц.

^ Глава I: Общая теория управления рисками

§ 1 Теоретические основы управления риском
Становление и развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики России сопровождается трудностями в области управления сельскохозяйственным производством. Формирование рыночных отношений в экономике страны усиливает конкуренцию между субъектами рынка. Как следствие высок уровень риска ведения сельского хозяйства. Принятие управленческих решений без учета факторов случайности и вероятности этой случайности увеличивает риск сельскохозяйственного производства в системе агропромышленного комплекса страны. 

В современных условиях развития рыночной экономики проблема управления производством в условиях риска требует проведения фундаментальных исследований. Существует множество непредвиденных потерь, угроз и как следствие формируется предпринимательский риск. 

По мнению ученых-экономистов в общем случае риски можно подразделить: 

  1. Риски, связанные с конкретной деятельностью человека; 

  2. Риски, не зависящие от субъективного фактора. 1

К рискам, не зависящим от субъективного фактора, относят катастрофические, природно-естественные риски.  Что касается рисков, зависящих от субъективного фактора, можно отметить следующее: развитие научно-технического прогресса, его последствия создают предпосылки для новых рисков. Применение безопасных технологий, экономико-математическое моделирование, прогнозирование чрезвычайных ситуаций могут снизить степень риска. 

Существующая практика показывает, что при оценке риска в основном рассчитывается не само значение риска, а сравнение критериев (среднеожидаемое значение, колеблемость возможного результата), по которым измеряется риск. Для получения точного значения риска применяется теория вероятностей. 

В.Я. Горфинкель отмечает, что риск — это неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех придет. 

По мнению Э.И. Уткина риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность условий политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше и степень, риска. 

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится организация: разрешения риска; рисковых вложений капитала; работы по снижению величины риска; процесса страхования риска. К функциям субъекта управления относятся: прогнозирование; организация; регулирование; координация; стимулирование; контроль.

^

§ 2 Управление рисками



В условиях рыночной экономики каждый субъект хозяйствования, ориентированный на экономический рост, всегда разрабатывает стратегию инвестиционной деятельности как необходимое условие достижения долгосрочной цели. Это вполне оправданно и справедливо, поскольку уровень развития как отдельного предприятия, так и экономики страны в целом в значительной степени характеризуется объемами и формами реализации инвестиционных программ. В свою очередь, успех предприятий, которые осуществляют инвестиционную деятельность, зависит от того, как организована система отбора инвестиционных проектов (ИСП).2 Прежде всего, перед руководством возникает вопрос отбора критериев эффективности проектов. При этом необходимо использовать не только методы количественной оценки (расчет будущих денежных потоков, периода окупаемости проекта и других показателей), но и учитывать факторы, имеющие качественный характер. Например, руководство решает вопросы, отвечает ли проект цели и задачам компании, насколько велик риск вложения денежных средств и т. д.

В современных условиях без обоснованного учета и оценки риска при принятии решений не обойтись. Вся тяжесть ответственности за принятое решение сегодня ложится на руководителей. Им часто приходится работать в новых условиях и неизвестной ситуации, характеризующейся высокими рисками, противоречиями, постоянными и неожиданными изменениями. Поэтому очень важно "вооружить" лиц, принимающих решения, техникой оценки рисков, максимально приближенной к реалиям украинской экономики.
^




§ 3 Принципы



Процесс управления рисками связан с принятием решений и требует соблюдения определенных принципов, на которых остановимся подробнее.

Командность состоит в том, что все действия в процессе управления рисками должны проводиться с применением методов командной работы, т. к. самонадеянность и индивидуализм инженерно-технических работников и административно-управленческого персонала является серьёзным препятствием на пути распространения информации обо всех возможных в будущем негативных ситуациях и последствиях. Следовательно, необходима кооперация усилий, талантов, навыков и знаний.

Что касается принципа информативности, то его смысл состоит в том, что владение информацией о возможных инцидентах в ходе реализации проекта не должно быть связано с личной властью. Руководители организации должны доводить всю информацию, связанную с рисками, до каждого работника. А персонал при этом должен выявлять текущие и возможные в будущем проблемы, т. е. необходимо обеспечить свободное движение информации между всеми уровнями управления.

Обсуждение будущих событий в ожидании худшего развития сценариев позволяет эффективно идентифицировать потенциальные проблемы реализации проекта и, прежде чем они могут произойти, разработать стратегию действий, увеличивающую вероятность благоприятного исхода. Поэтому важен принцип прогнозируемости.

Интеграция управления рисками в систему управления реализации проекта через повышение статуса управления рисками до ежедневных действий по предупреждению кризисных ситуаций. При этом своевременное, постоянное и точное использование технологий управления рисками обеспечивает упорядоченную среду принятия решений и эффективное использование ресурсов.

Все аспекты управления рисками подлежат обязательной регистрации: вся информация сохраняется в виде типовых форм документов. Создаётся база данных рисков, которая является основой разработки последующих действий. В этом состоит принцип документирования.

Основная цель процесса управления рисками при принятии управленческих решений — увеличение вероятности успешной реализации инвестиционного проекта через снижение степени воздействия рисков до приемлемого уровня. Содержание этого процесса составляют функции, которые представляют собой обособленные виды деятельности в общем цикле управления рисками. Функции, цели и задачи управления рисками детально представлены в табл. 1.
Табл. 1. Функции, цели и задачи управления рисками





Немаловажным фактором при осуществлении управления рисками является система приемов выполнения отдельных операций, которые обобщены в методах (рис. 1). Система этих приемов не ограничивается только методами математических вычислений, но и дополняется методами качественного анализа (идентификации) рисков, творческими методами («мозговая атака» и др., табл. 2).



Рис 1. Компоненты процесса управления рисками3
Табл. 2. Основные методы управления рисками


^




Глава II: Оценка рисков и принятие решений в условиях риска

§ 1 Этапы оценки рисков



При осуществлении процесса управления рисками инвестпроекта необходимо придерживаться определенной последовательности действий. Рассмотрим более детально этапы процесса управления рисками при принятии решения на примере инвестирования проекта строительства офисного центра.

Этап I. Необходимо произвести фиксацию рисков, т. е. ограничить количество существующих рисков по принципу «разумной достаточности». Для этого используется анкетирование и интервьюирование специалистов, а также опыт внедрения аналогичных проектов. В нашем случае мы рассматриваем риск с точки зрения управленческой деятельности: наличие неопределенности, необходимость выбора альтернативы и возможность качественной и количественной оценки вероятности осуществления того или иного варианта. Элементами, наличие которых определяет ситуацию риска, являются: возможность отклонения от предусмотренной цели, неуверенность в достижении желаемого результата, вероятность наступления негативных событий при реализации тех или иных действий в условиях неопределенности, материальные или другие затраты, ожидание опасности при реализации выбранной альтернативы.

Этап II. На этом этапе производится количественная оценка выявленных рисков, которая может быть выражена относительным или абсолютным уровнем затрат и измеряется вероятностью возникновения риска и степенью влияния риска при его возникновении. 4

Таким образом, процесс управления и оценки рисков при принятии инвестиционных решений имеет большое значение, поскольку позволяет оценить возможные потери, запланировать процедуры для возможного их снижения, а также определить экономический эффект от управления рисками.
§ 2 Методы принятия решений в условиях риска
Для определения степени влияния рассчитывают величину потерь в процентах от плановой величины прибыли (табл. 3). Затем, умножая значения вероятности возникновения и степени влияния, получаем индекс риска — показатель величины вероятных потерь в баллах, который определяется посредством матрицы «Вероятность — Потери» и даёт возможность судить о степени воздействия и уровне риска.
Табл. 3. Классификация рисков по величине потерь


^ Оценка индекса риска производится по формуле:



где R — индекс риска (баллы); Pq — вероятность возникновения рисков в соответствии с классификацией (баллы); Iq — величина потерь в соответствии с классификацией риска (баллы).5

На основании полученного значения указанного индекса риски классифицируют: по степени воздействия (табл. 4) и по уровню влияния (табл. 5).

Табл. 4. Классификация рисков по степени воздействия

 
Табл. 5. Классификация рисков по уровню влияния




В зависимости от уровня риска определяют способ его обработки: смягчение, принятие, уклонение или передача (табл. 6). Исходя из этого, мы предлагаем следующий алгоритм определения способа обработки рисков (рис. 3).



Рис. 3. Основные способы обработки рисков



Рис. 4. Уровни и способы обработки рисков6
После проведения процедур обработки необходимо рассчитать показатели, характеризующие риски, определить финансовые показатели и результат управления ими с помощью показателя экономического эффекта, который характеризует превышение результатов управления рисками над затратами в процессе управления:



где Pyp — результат управления рисками (прогнозируемое снижение степени воздействия на ход реализации ИСП идентифицированных рисков как конечный итог их обработки); М0i — вероятные потери от проявления i-гоидентифицированного риска (без обработки); Мi — вероятные потери от проявления i-го идентифицированного риска (после обработки); N — количество идентифицированных рисков.



где Зyp — затраты в процессе управления рисками; IФi — фактические потери от проявления i-гоидентифицированного риска; HФi — фактические расходы на обработку i-го идентифицированного риска; IФнj — фактические потери от проявления j-го неидентифицированного риска; HФнj — фактические расходы на обработкуj-го неидентифицированного риска; K — количество неидентифицированных рисков.7

Показатель экономического эффекта от управления рисками рассчитаем по следующей формуле:

8
Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются в рамках теории статистических решений. В этом случае имеем доброкачественную, или стохастическую, неопределенность, когда состояниям природы поставлены в соответствие вероятности, заданные экспертно либо вычисленные.

Критерии принятия решений в условиях риска могут использоваться те же, что и в условиях неопределенности, а также некоторые специальные критерии, например:

  • критерий ожидаемого значения;

  • критерий ожидаемое значение – дисперсия;

  • критерий предельного уровня;

  • критерий наиболее вероятного исхода.

– значения случайной величины X, то среднее

9

Другими словами, при достаточно большом объёме выборки разница между средним арифметическим и математическим ожиданием стремится к нулю (так называемая предельная теорема теории вероятности). Следовательно, использование критерия ожидаемого значения справедливо только в случае, когда одно и тоже решение приходится применять достаточно большое число раз.

Справедливо и обратное: ориентация на ожидания будет приводить к неверным результатам для решений, которые приходится принимать небольшое число раз.

Критерий ожидаемое значение – дисперсия является модификацией критерия ожидаемого значения. В нем максимизация ожидаемого значения прибыли сочетается с минимизацией её дисперсии.

Критерий предельного уровня не дает оптимального решения, например, максимизирующего прибыль, или минимизирующего затраты. ЛПР на основании субъективных соображений определяет наиболее приемлемый способ действий.

Критерий наиболее вероятного исхода предполагает замену случайной ситуации детерминированной путем замены случайной величины прибыли (затрат) единственным, наиболее вероятным ее значением. Использование данного критерия в значительной степени опирается на опыт и интуицию. При этом необходимо учитывать два обстоятельства, затрудняющие применение этого критерия:

  • его нельзя использовать, если наибольшая вероятность события недопустимо мала;

  • применение критерия невозможно, если несколько значений вероятностей возможного исхода равны между собой.

Таким образом, процесс управления и оценки рисков при принятии инвестиционных решений имеет большое значение, поскольку позволяет оценить возможные потери, запланировать процедуры для возможного их снижения, а также определить экономический эффект от управления рисками.

Заключение
Важная особенность процессов принятия управленческих решений заключается в необходимости учитывать влияние неопределенных факторов и рассматривать все возможные последствия альтернатив, предъявляемых для выбора. В связи с этим большое практическое значение имеет разработка моделей принятия решений в условиях неопределенности. Эти модели обеспечивают стрктурирование и обработку информации о решаемой проблеме и тем самым хотя бы отчасти восполняют неполноту исходных данных, имеющихся у руководителя. Однако рекомендации по принятию решений, получаемые с помощью формальных моделей, можно учитывать лишь в тех случаях, когда предположения, лежащие в основе таких моделей, соответствуют действительной природе и источнику неопределенности. Чтобы устанавливать это соответствие, необходимо понимать сущность и разнообразие факторов неопределенности, влияющих на организацию, и связанных с ними понятий риска, шанса и опасности. 

Неопределенность одно из центральных понятий в современной теории и практике управления. Важность этого понятия обусловлена тем, что на деятельность любой организации влияют неопределенные факторы. 
К ним относятся такие факторы внешней и внутренней среды, значения которых неизвестны или известны не полностью. Несмотря на дефицит информации, возможное влияние неопределенных факторов на организацию должно учитываться в процессах принятия управленческих решений. Если это происходит, то говорят о принятии решений в условиях неопределенности. 

В общем случае неопределенность в моделях принятии решений следует понимать как наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы. Действительно, в обыденном понимании неопределенность обычно связывается с такими характеристиками, как непредсказуемость, случайность, неоднозначность, нечеткость. 

Если факторы, влияющие на принятие решения, обладают этими свойствами, то нельзя говорить о каком-либо определенном исходе альтернативы. В этих условиях необходимо рассматривать все возможные исходы или хотя бы наиболее вероятные из них. Например, управленческое решение о производстве новой продукции или открытии нового вида деятельности принимается в условиях неопределенности, поскольку его последствия не определены в силу влияния таких факторов, как потребительский спрос, действия конкурентов, изменения в законодательстве и других. Следовательно, при анализе данного решения необходимо рассматривать несколько возможных исходов, т.е. значений показателей эффективности (ожидаемой прибыли, объема продаж, доли рынка и т.д.), которые используются для принятия решения. 

Для выбора варианта надо оценить и сравнить степень риска: количественное значение вероятности наступления события, размер последствий риска и его допустимого уровня. В случаях, исключающих возможность определения количественного значения допустимого риска, используются качественные критерии.

Список использованной литературы:


  1. Афанасьев М.Ю., Багринский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи исследования операций: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 352с. 

  2. Балдин К.В.  Риск-менеджмен. Эксмо, - 2006.

  3. Вестник БНТУ №2/2005. Королько А.А. Анализ основных методов и механизмов управления рисками в хозяйственной деятельности предприятия, стр. 69-72.

  4. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов /Н.Ш. Кремер, Б.А. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций: Учебник / Косоруков О.А., Мищенко А.В. // Под общ. ред. д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. — М: Издательство «Экзамен», 2003. — 448 с. 

  5. Куницына Н.Н . Экономическая динамика и риски , - 2002 , 288 с.

  6. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – 2006,  296 с.

  7. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы - Зайцев М.Г. - Учебное пособие. «Дело», 2008. – 664 с.

  8. Минько А.А. Принятие решений с помощью Excel Эксмо, 2007.

  9. Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в MS Excel 2004, 1024с.

  10. Орлов А.И. Теория принятия решений - 2005, 656 с.

  11. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 407с. 

  12. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное пособие. - М.: Книжный дом "Университет", Высшая школа, 2002. - 288 с

  13. Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. —М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. —912 с

  14. Шапкин А.С. Менеджмент, Риск-менеджмент.  «Дашков и К°», -  2005, 880 с.

  15. Шикин Е. В., Шикина Г. Е. Исследование операций : учеб. Проспект, 2006. - 280 с. 




1 Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы - Зайцев М.Г. - Учебное пособие. «Дело», 2008. –с. 98.

2 Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2003. - с.  251.

3 Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – 2006,   с. 98.

4 Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное пособие. - М.: Книжный дом "Университет", Высшая школа, 2002. - с. 123-125

5 Таха, Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. —М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. —с 98

6 Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 407с. 

7 Шикин Е. В., Шикина Г. Е. Исследование операций : учеб. Проспект, 2006. - с. 128

8 Там же

9 Куницына Н.Н . Экономическая динамика и риски , - 2002 , с. 244



Скачать файл (320.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации