Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа по дисциплине Менеджмент банка - файл 1.doc


Контрольная работа по дисциплине Менеджмент банка
скачать (138.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc139kb.20.12.2011 10:29скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра финансов и кредита


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА»


Выполнил студент:

Попова И.Н.

Группа ЗМО-51

Шифр - 0507303019

Домашний адрес:

Вологодская обл.,

г. Великий Устюг,

ул. Шалаурова, д. 29

Проверил:

Вихарева Е.В.

Вологда 2009

Содержание:
Введение……………………………………………………………………..3

  1. Управление валютным риском в практике банка…………………..….4

1.1. Понятие риска в банковской практике……………………..…..…..4

1.2.Валютный риск и его виды………………………………………..…..5

1.3.Управление валютным риском…………………………………..….6

1.3.1. Цели, задачи, стадии………………………………………..……6

1.3.2. Методы снижения валютного риска………………………..…..8

1.3.3. Методы страхования от валютных рисков………………..…... 9

2. Управление пассивами в банке……………………………………..…12

2.1. Структура и общая характеристика пассивных операций

банков………………………………………………………………………12


2.2. Теория управления пассивами……………………………………….….....15

Заключение……………………………………………………………...…19

Список использованной литературы……………………………….….…20


Введение
Целью контрольной работы является выработка навыков самостоятельного изучения предмета, усвоение его основных положений, выводов, приобретение опыта самостоятельного получения и накопления знаний.

В данной работе рассмотрены два теоретических вопроса:

- управление валютным риском в практике банка;

- управление пассивами в банке.

Актуальность первого вопроса обусловлена тем, что управление валютным риском - важнейшая составляющая современного банковского риск-менеджмента, актуальность которой резко возросла в нынешний период высокой нестабильности валютных курсов, сопровождающейся нарастанием общего кризиса мировой валютно-финансовой системы.

В современных условиях для банка становятся одинаково важными как активные, так и пассивные операции. И для того, чтобы размещать средства в активах, необходимо сначала сформировать прочную ресурсную базу, которая создается в результате осуществления пассивных операций.

Независимо от экономических условий, для банковской деятельности важное значение имеет ресурсная база. Коммерческие банки могут осуществлять активные кредитные и другие операции в пределах имеющихся собственных и привлеченных средств. Следовательно, пассивные операции взаимодействуют с объемом и структурой активных операций и определяют их масштабы. В связи с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечение его стабильности посредством эффективного управления пассивами, достижение оптимального соответствия структуры пассивов структуре активов, приобретают особую остроту и актуальность.

Эффективный процесс управления пассивами коммерческого банка направлен на обеспечение ликвидности в сочетании с достижением определенного уровня прибыльности.


  1. ^ Управление валютным риском в практике банка

    1. Понятие риска в банковской практике

Риски в банковской практике — это опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий. Подобные риски могут быть как чисто банковскими, связанными с функционированием кредитного института, так и внешними, или общими. Важнейшими рисками первой группы являются: кредитный, процентный, валютный, риск несбалансированной ликвидности, риск банковских злоупотреблений.

^ Ко второй группе относятся: рыночный риск — опасность непредвиденных изменений экономической конъюнктуры конкретного рынка или в экономике в целом, страновой риск, риск стихийных бедствий и т.д. Последние, не являясь исключительно банковскими рисками, могут тем не менее решающим образом повлиять на финансовое положение банка.

Ни один из видов риска не может быть устранен полностью. Более того, банковская деятельность по своей природе предполагает игру на изменениях процентных ставок, валютных курсов и т.д. Чем большую степень риска берет на себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчитывать. Задача банка при этом заключается в достижении оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а страхование рисков (хеджирование) направлено на максимально возможное ограничение воздействия непредвиденных, непредсказуемых изменений, обеспечение минимального отклонения фактической прибыли банка от ожидаемой.

Наиболее общие способы страхования рисков в банковской практике сводятся к диверсификации рисков (т.е. их распределению, регулированию структуры и размеров), а также к постоянному контролю со стороны банка за соблюдением необходимых соотношений, нормативов (например, устанавливаемых центральным банком нормативов максимального размера риска на одного заемщика и максимального размера валютного и процентного риска банка) и осуществлению при необходимости корректирующих, действий. Существенную роль при этом играет наличие у банка соответствующей информационной базы и технологии, квалифицированного персонала, а также проведение постоянных работ по прогнозированию экономической конъюнктуры. Однако осуществление подобных работ требует крупных затрат и доступно обычно лишь достаточно крупным банкам. Для сопоставимости результатов оценка рисков должна производиться систематически, через равные интервалы времени и на базе одной и той же методики.[11]


    1. ^ Валютный риск и его виды

Текущие валютные риски в платежной системе пред­ставляют собой риски изменений валют, которые про­исходят в силу ряда макроэкономических процессов (инвестиционные потоки, экономическое положение, финансовая политика стран и т.д.). Валютный риск в мультивалютной платежной системе - это риск финан­совых потерь, возникающий в результате неблагоприят­ного изменения курса национальных валют государств - участников платежной системы по отношению к базисной валюте (например, к доллару, рублю).

Валютный риск возникает в результате несовпадения источников и размещения валют. Для обслуживания клиентов расчетный банк такой платежной системы должен постоянно иметь запасы национальных валют на своих корреспондентских счетах. В этом случае, основной задачей мультивалютной платежной системы будет не получение прибыли от изменения валютных курсов, а снижение риска потен­циальных потерь, которые могут оказать существенное влияние на эффективность проведения платежей в не­скольких валютах.

В платежной системе могут возникнуть следующие виды риска.

1) конверсионные - риски потерь при валютообменных операциях:

  • риск открытой валютной позиции, возникающий в случае несоответствия по объемам инвалютных требо­ваний и обязательств расчетного банка в валюте госу­дарств _ участников платежной системы. Он состоит в том, что стоимость активов и пассивов расчетного банка в национальной валюте государств - участников платеж­ной системы может меняться в большую или меньшую сторону из-за изменений валютного курса;

• трансакционный риск - влияние изменений валютного курса на будущий поток платежей, а, следовательно, и на будущую эффективность платежной системы. Данный риск возникает из-за неопределенности стоимости
перевода в национальной валюте в будущем;

  1. трансляционные (бухгалтерские) риски - возникают при переоценке активов и пассивов баланса расчетного банка;

  2. коммерческие риски _ риски, связанные с невоз­можностью участников обеспечить платеж на стадии безотзывности или с промежутком времени между инициированием платежа и расчетом.

  3. риск изменения обменного курса - обесценения вложений в иностранную валюту вследствие непредви­денного изменения обменного курса. Данный вид риска возникает в случае размещения избыточной ликвидности в активы в национальной валюте. [6, с. 84]

С экономической точки зрения, наиболее важным для платежной системы с использованием национальных валют является конверсионный риск.

    1. ^ Управление валютным риском

      1. Цели, задачи, стадии

Валютная политика платежной системы - составная часть общей финансовой стратегии, заключающейся в разработке мероприятий по нейтрализации возможного негативного воздействия на деятельность платежной системы, вызванного неблагоприятными изменениями валютных курсов. Политика управления предусматрива­ет: создание организационной структуры для управления валютными рисками; проведение процесса управления, который включает выявление валютного риска, опреде­ление его размеров, анализ и методы контроля. [6, с. 84]

Главной целью системы управления рисками явля­ется обеспечение надлежащего уровня надежности платежной системы, а также способности ее участников полностью отвечать по своим обязательствам. Это озна­чает, что даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению рисками должна обеспечивать возможность дальнейших операций, ста­бильность и устойчивость соответствующих денежных потоков.

Система управления риском, кроме главной цели, имеет и ряд вспомогательных. К ним можно отнести обеспечение своевременной идентификации, оценки и принятия мер по минимизации рисков, а также разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности участников платежной системы в части управления рисками.

Таким образом, основные задачи системы управления рисками состоят в том, чтобы обеспечить:

  • выполнение требований к эффективному управ­лению рисками. Достижение этой задачи предполагает увеличение затрат на проведение мероприятий по управлению риском с целью определенной защиты от больших потерь, пусть вероятность их возникновения и не­большая;

  • установление подходящего уровня неопределен­ности в отношении возникновения возможного ущер­ба. Данная задача предполагает снижение риска до приемлемого уровня, если от него нельзя избавиться полностью;

  • законность действий. Это очень важная задача, так как незаконные действия, возможно, защищая от одних рисков, спровоцируют возникновение других, а такой подход противоречит главной цели системы управления риском;

• обеспечение надлежащего состояния отчетности, позволяющей получать адекватную информацию о деятельности всех участников платежной системы и о связанных с ними рисках;

  • определение в служебных документах и соблюдение установленных процедур и полномочий при принятии решений. [6, с. 81]

Измерение и идентификация риска на сегодняшний день является только первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до её разрешения. Ключевые стадии процесса управления рисками в банковском секторе заключаются в следующем:

1) идентификация и измерение чувствительности банка к риску. Руководство должно решить, какие факторы риска опасны для различных подразделений банка, а также как измерять величину и степень этих рисков;

2) обзор оперативной политики каждого из подразделений банка и повседневного воплощения этой политики в жизнь для определения того, адекватно ли она покрывает каждый из факторов риска. Руководство банка должно установить, необходимы ли изменения в повседневной деятельности или стратегических установок для борьбы с основными и наиболее серьезными факторами риска каждого из подразделений;

3) анализ результатов мероприятий банка, проводимых в сфере управления рисками, и вытекающих из них изменений для краткосрочных и долгосрочных планов банка. Руководство банка должно решить, соответствует ли реакция банка на различные факторы риска поставленным целям;

4) анализ результатов мероприятий и решений в области управления рисками в ходе и по окончании каждого отчетного периода. Руководство банка должно знать, насколько хорошо оно распознавало факторы потенциального риска и содействовало их нейтрализации с точки зрения целей, поставленных в краткосрочных и долгосрочных планах банка.[5]

1.3.2. Методы снижения валютного риска.

Степень валютного риска можно снизить, используя два метода:

- правильный выбор валютной цены;

- регулирование валютной позиции по контрактам.

Метод правильного выбора валюты цены внешнеэкономического контракта заключается в установлении цены в контракте в такой валюте, изменение курса которой выгодно для данной организации. Для экспортера такой валютой будет «сильная» валюта, т.е. такой курс который повышается в течение срока действия контракта. Для импортера выгодна «слабая» валюта, курс которой снижается. Следует, однако, иметь ввиду, что прогноз движения курса валют в самом лучшем случае возможен с вероятностью не более 70 %. Кроме того, при заключении контракта не всегда есть возможность выбрать валюту, так как интересы партнеров в этом вопросе могут быть противоположны, и, следовательно, выбирая благоприятную валюту придется уступить по какому-либо иному пункту договора (цена, кредит, обеспечение и т.п.), а это не всегда возможно и выгодно.

^ Метод регулирования валютной позиции по заключаемым внешенэкономическим контрактам может использоваться хозяйствующими субъектами, заключающими большое количество внешнеэкономических сделок с партнерами из различных государств. Содержание метода заключается в обеспечении сбалансированности структуры денежных требований и обязательств по заключенным контрактам, что может быть достигнуто двумя способами:

- при одновременном подписании контрактов на экспорт и импорт следует следить, чтобы эти контракты заключались в одной валюте и сроки платежей примерно совпадали, в этом случае убытки от изменения курса валют по экспорту компенсируются прибылью по импорту и наоборот.

- если же хозяйствующий субъект специализируется только на одном виде внешнеэкономической деятельности, то целесообразна диверсификация валютной структуры, т.е. заключение контрактов с применением различных валют, имеющих тенденции к противоположному изменению курсов. [4]

^ 1.3.3. Методы страхования от валютных рисков.

Применяются два метода страхования от валютных рисков:

- валютные оговорки;

- форвардные операции.

Валютные оговорки представляют собой специально включаемые в текст контракта условие, в соответствии с которым сумма платежа должна быть пересмотрена в той же пропорции, в которой произойдет изменение курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки.

Валютные оговорки увязывают размеры причитающихся платежей с изменениями на валютных и товарных рынках. Это наиболее распространенный метод страхования от валютных рисков.

Валютные оговорки бывают: косвенными, прямыми, мультивалютными.

^ Косвенная валютная оговорка применяется в тех случаях, когда цена товара зафиксирована в одной из наиболее распространенных в международных расчетах валют (доллар США, японская иена и др.), а платеж предусматривается в другой денежной единице, обычно национальной валюте. Текст такой оговорки может быть примерно следующим: “Цена в долларах США, платеж в японской иене. Если курс доллара к иене накануне дня платежа изменится по сравнению с курсом на день заключения контракта, то соответственно изменяются и цена товара и сумма платежа”.

^ Прямая валютная оговорка применяется, когда валюта платежа совпадают, но величина суммы платежа, обусловленной в контракте, ставится в зависимость от изменения курса валюты платежей по отношению к другой, более стабильной валюте, так называемой валюте оговорки. Прямая валютная оговорка направлена на сохранение покупательной способности валюты на прежнем уровне.

Формулировка такой оговорки может быть примерно следующая: “Цена товара и платеж в долларах США. “Если на день платежа курс к японской иене на валютном рынке в Нью-Йорке будет ниже его курса на день заключения контракта, то цена товара и сумма платежа в долларах соответственно повышаются”.

^ Мультивалютные оговорки - это оговорки, действие которых основано на коррекции суммы платежа пропорционально изменению курса валюты платежа, но не к одной, а к специально подобранному набору валют (валютная корзина), курс которых рассчитываются как их средняя величина по определенной методике, например, на базе среднеарифметического процента отклонения курса каждой из валют “корзины” от исходного уровня или на базе изменения расчетного среднеарифметического курса оговоренного набора валют. [1]

Сущность форвардных операций по страхованию валютных рисков заключается в следующем. Форвардная валютная сделка - продажа или покупка определенной суммы валюты с интервалом по времени между заключением и исполнением сделки по курсу дня заключения сделки. При этом курс форвард рассчитывается на основе курса спот плюс чистые доходы или чистые расходы по процентам:

• валюты, купленной по споту и положенной на депозит до наступления срока платежа;

• валюты, проданной по споту и положенной на депозит контрагентом по сделке до наступления срока платежа.

Чистые доходы или чистые расходы выражаются через «пипсы» и соответственно добавляются или вычитываются из курса спот.

В случае использования форвардных операций экспортер, при подписании контракта примерно узнав график поступления платежей, заключает со своим банком сделку, переуступая ему сумму будущих платежей в иностранной валюте по заранее определенному курсу. Преимущество экспорта является то, что он определяет выручку в национальной валюте до получения платежа, исходя из этого, устанавливает цену контракта. Банк, заключающий форвардную сделку, обязуется поставить на оговоренную в контракте дату эквивалент национальной валюты по заранее определенному курсу, независимо от реального рыночного изменения курса валюты к национальной валюте на эту дату. Предприятие же обязуется обеспечить поступление валюты в банк или представить поручение на перевод валюты за границу (в зависимости от принадлежности к экспортирующей или импортирующей стороне).

Импортер напротив, заблаговременно покупает у банка с помощью форвардной сделки иностранную валюту, если ожидается повышение курса валюты платежа, зафиксированной в контракте.

Аналогично иностранный инвестор может застраховать риск, связанный с возможным снижением курса валюты – инвестиций, с помощью продажи её банку на определенный срок с целью предохранения своих активов от потерь.

Таким образом, клиент застраховал свои риски. Риск взял на себя. С этого момента принятый риск необходимо захеджировать самому банку. Поэтому банк, обычно, в тот же день на ту же сумму и в той же валюте делает еще одну сделку форвард с другим банком или фьючерсную сделку на специализированной бирже.

Ну и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование.

Хеджирование (ограждение) предусматривает создание встречных требований и обязательств в иностранной валюте. Наиболее распро­страненный вид хеджирования — заключение срочных валютных сде­лок. Например, английская торговая фирма, ожидая через 6 месяцев поступления суммы в валюте США, осуществляет хеджирование пу­тем продажи этих будущих поступлений на фунты стерлингов по срочному курсу на 6 месяцев. Заключая срочную валютную сделку, фирма берет обязательство в долларах для балансирования имеющих­ся долларовых требований. В случае снижения курса доллара против фунта стерлингов убытки по торговому контракту будут компенсиро­ваны за счет прибыли по срочной валютной сделке.[3]

Для уменьшения валютного риска можно рекомендовать следую­щие основные приемы хеджирования в различных ситуациях:

1) в ситуации, когда ожидается падение курса национальной ва­люты:

  • продать национальную валюту, выбрать вторую валюту сделки;

  • сократить объем операций с ценными бумагами в националь­ной валюте, сократить объем наличности;

  • ускорить получение дебиторской задолженности в националь­ной валюте;

  • отложить получение, начать накопление дебиторской задол­женности в иностранной валюте;

• отложить платеж по кредиторской задолженности в националь­ной валюте;

  • увеличить заимствование (передачу) в национальной валюте;

  • ускорить и увеличить импорт продуктов за твердую валюту;

  • ускорить выплату вознаграждений, заработной платы, дивиден­дов и т.д. иностранным акционерам, партнерам, кредиторам;

  • послать счета импортерам в национальной валюте и экспорте­рам в инвалюте;

2) в ситуации, когда ожидается рост курса национальной валюты:

  • произвести действия, обратные изложенным для 1-й ситуации. Для предотвращения валютного риска используются также валютные сво­пы (аналогично процентным).[3, с.719]




  1. Управление пассивами в банке
^

2.1. Структура и общая характеристика пассивных операций банков


Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами.

Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на денежных рынках.

Существуют четыре формы пассивных операций коммерческих банков:

а) взносы в уставный фонд (продажа паев и акций первым владельцам);

б) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов;

в) депозитные операции (средства, получаемые от клиентов);

г) внедепозитные операции.

Пассивные операций позволяют привлекать в банки денежные средства, уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в результате активных кредитных операций. С помощью первых двух форм пассивных операций (а, б) формируется первая крупная группа кредитных ресурсов — собственные ресурсы. Следующие две формы (в, г) пассивных операций образуют вторую крупную группу ресурсов — заемные, или привлеченные кредитные ресурсы.

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал и приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного капитала коммерческих банков имеет особую специфику, отличающуюся от предприятий и организаций, занимающихся другими видами деятельности тем, что за счет собственного капитала банки покрывают менее 10% общей потребности в средствах. Значение собственных ресурсов банка прежде всего в том, чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают первоочередные расходы (земля, здания, оборудование, зарплата), без которых банк не может начать свою деятельность. За счет собственных ресурсов банки создают необходимые им резервы. Наконец, собственные ресурсы являются главным источником вложений в долгосрочные активы.[2, с. 213]

Структура собственных средств разных банков неоднородна. Они включают:

- уставный капитал;

- добавочный капитал;

- резервный фонд, фонды специального назначения и др., а также нераспределенную прибыль.

Привлеченные средства банков покрывают около 90% всей потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кредитных. Роль их исключительно высока. Мобилизуя временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают потребности населения в потребительском кредите.

К пассивным кредитным операциям, прежде всего, относятся депозитные операции.

Депозитными называются операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады, либо на определенные сроки, либо до востребования. На долю депозитных операций обычно приходится основная часть их пассивов.

В качестве субъектов депозитных операций могут выступать:

- государственные предприятия и организации;

- государственные учреждения;

- кооперативы;

- акционерные общества;

- смешанные предприятия с участием иностранного капитала;

- партийные и общественные организации и фонды;

- финансовые и страховые компании;

- инвестиционные и трастовые компании и фонды;

- отдельные физические лица и объединения этих лиц;

- банки и другие кредитные учреждения. [2, с. 214]

Объектами депозитных операции являются депозиты — суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят в банк, на определенное время оседаемые на счетах в банке в силу действующего порядка осуществления банковских операций.

По срокам депозиты принято подразделять на две группы:

- депозиты до востребования;

- срочные депозиты (с их разновидностями — депозитными и сберегательными сертификатами).

Депозиты до востребования – это средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием, а также вклады до востребования. [2, с. 215]

Срочные банковские депозиты — это денежные средства, внесенные в банк на фиксированный в договоре срок. По ним владельцам выплачивается обычно более высокий процент, чем по депозитам до востребования и, как правило, имеются ограничения по досрочному изъятию, а в ряде случаев и по пополнению вклада. [2, с. 217]

К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся: получение займов на межбанковском рынке; соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом, учет векселей и получение ссуд у центрального банка; продажа банковских акцептов; выпуск коммерческих бумаг; получение займов на рынке евродолларов; выпуск капитальных нот и облигаций. [2, с. 221]

^ 2.2. Теория управления пассивами

Управление пассивными операциями представляет собой деятельность банка, связанную с привлечением финансовых средств вкладчиков и других кредиторов и определением соответствующей комбинации источников средств, необходимой для удовлетворения ликвидности.

Управление пассивами дает возможность банку изыскать возможность получения дешевых финансовых средств и дифференцировать структуру пассивов, все это позволит контролировать расходы и добиваться их возможного снижения.

Умение управлять своими пассивными операциями - основная задача, стоящая перед современным коммерческим банком. Для решения этой задачи разрабатываются новые формы и методы привлечения сбережений частных вкладчиков.

^ Задачи банка в управлении пассивами:

1) не допускать привлечение ресурсов, не приносящих дохода;

2)привлекать кредитные ресурсы в количестве и по качеству достаточные для проведения активных операций;

3) изыскивать и привлекать легкодоступные ресурсы;

4) проводить  анализ «сомнительных» по происхождению ресурсов и желательно не привлекать их в банк - это может привести к падению имиджа банка, втягиванию его в криминальные сферы, риск операций и вызвать отток клиентов.

Управление пассивами проводиться в двух направлениях:

- управление качеством конкретного банковского продукта;

- управление портфелем банковских продуктов.[10]

В процессе управления пассивами можно выделить два этапа:

1) исследование структуры источников собственных и привлеченных средств:

  • определяется размер собственных средств и их соответствие требованиям Инструкции №1;

  • степень рискованности банковских операций;

  • обращают внимание на иммобилизацию средств.

Иммобилизация включает: стоимость основных средств; негосударственных ценных бумаг; собственные средства, отвлеченные в расчеты; факторинговые средства.

2) оценка структуры привлеченных средств, в целях последующего управления. Определяется общая сумма привлеченных средств и их распределение по группам: срочные депозиты; депозиты до востребования; средства, поступающие от продажи акций и т.д. Этот анализ показывает ту или иную преобладающую группу. Далее следует разработка систем мероприятий (реклама). [8]

Привлеченные средства являются наиболее значительной частью пассивов банка, в несколько раз превышающей его собственные средства. Фактически привлеченные средства — это основной источник формирования ресурсов коммерческого банка, которые направляются на проведение активных операций.

К привлеченным средствам банка принадлежат остатки средств на текущих, бюджетных и расчетных счетах клиентов, сберегательные и срочные вклады физических и юридических лиц, вклады до востребования, разные виды депозитных счетов, таких как условные, залоговые, брокерские, целевые депозиты, депозиты в иностранной валюте, а также средства на корреспондентских счетах других банков (лоро-счета). В банковской практике все счета клиентов, открытые в банке, в целом называют депозитами, а привлеченные средства — депозитными обязательствами.

Целью банковского менеджмента в сфере управления обязательствами банка является привлечение достаточного объема средств с наименьшими затратами для финансирования тех активных операций, которые намеревается осуществить банк. Итак, в процессе формирования фондов менеджер должен учитывать два основных параметра управления — стоимость привлеченного средства и их объем.

Кроме того, следует определить, насколько эффективно банк использует привлеченные ресурсы. Это можно сделать, найдя отношение привлеченных средств к общей сумме кредитных вложений. Но многие банки используют привлеченные ресурсы не только на нужды кредитования, но и для проведения других активных операций, поэтому полученный показатель характеризует эффективность только в части кредитных операций. Если значение полученного показателя меньше 1, то это говорит о недостаточной эффективности использования привлеченных средств, если же оно превышает 1, то это свидетельствует о направлении части этих ресурсов не в сферу кредитования, а для использования на другие нужды.[7]

Для обеспечения желательной структуры, объемов и уровня затрат по депозитным обязательствам используются разные методы привлечения средств, вообще сводящиеся к двум группам — ценовые и неценовые методы управления привлеченным средством.

Сущность ценовых методов состоит в использовании процентной ставки по депозитам как главного рычага в конкурентной борьбе за свободные денежные средства физических и юридических лиц. Повышение предлагаемой банком ставки позволяет привлечь дополнительные ресурсы. И, наоборот, банк, перенасыщенный ресурсами, но ограниченный немногими прибыльными направлениями их размещения, сохраняет или даже уменьшает депозитные ставки.

Неценовые методы управления привлеченными средствами банка базируются на использовании разнообразных приемов поощрения клиентов, которые прямо не связаны с изменением уровня депозитных ставок. К таким приемам принадлежат:

  • реклама;

  • улучшенный уровень обслуживания;

  • расширение спектра предлагаемых банком счетов и услуг;

  • комплексное обслуживание; дополнительные виды бесплатных услуг;

  • расположение филиалов в местах, максимально приближенных к клиентам;

  • приспособление графика работы к потребностям клиентов и т.п.

В условиях обострения конкурентной борьбы в банковской сфере менеджмент большое внимание уделяет именно неценовым методам управления, поскольку повышение депозитных ставок имеет ограничения, и не всегда такой метод управления можно применять. В борьбе за клиентов банки прибегают к таким приемам, как проведения лотереи среди клиентов, бесплатная рассылка выписок из счетов, открытие депозитов новорожденным как подарок от банка, оснащение бесплатных автомобильных стоянок возле банка, расположение банкоматов в общественных местах, проведение безналичных расчетов с помощью пластиковых карточек, рассылка клиентам приветствий и подарков к праздникам от лица руководства банка и т.п. [9]

В условиях краха многих финансовых компаний вкладчики стали больше внимания обращать не на размер обещаемого дохода, а на надежность учреждения, которое этот доход обещает. Поэтому банк должен создавать свой положительный имидж, например, путем публикаций в прессе, показа рекламных роликов на телевидении, доказывающих эффективность его работы и профессионализм менеджеров банка.

Кроме того, банкам необходимо повышать общую культуру обслуживания клиентов, складывающуюся из следующих компонентов:

  • внешний вид;

  • манера изъясняться;

  • корректность в обращении, вежливость;

  • искреннее проявление заботы о клиенте, непоказное участие в обсуждении волнующих его вопросов;

  • оперативное (но не угодливое), четкое выполнение разумных просьб и предложений клиента;

  • умение мотивированно объяснить ему незнакомые или малознакомые детали банковских операций или взаимоотношений с другими банками, ответить на вопросы, касающиеся работы банка, его финансового положения, возможностей, и т.п.[7]

Неценовые методы управления основываются на маркетинговых исследованиях того сектора рынка, который обслуживается банком, в изучении потребностей клиентуры, в разработке новых финансовых инструментов и операций, предлагающихся клиентам. В целом применение неценовых методов требует некоторых (иногда и значительных) затрат. Поэтому выбирая метод управления привлеченными средствами, менеджмент банка должен сравнить затраты, связанные с повышением депозитной ставки, и затраты, которые будут сопровождать внедрение неценовых приемов. На практике эти методы могут применяться параллельно.

Неценовые методы управления еще недостаточно популярны в отечественной банковской практике, но обострение конкурентной борьбы и снижения общего уровня доходности побуждает банки к поискам новых приемов поощрения клиентов. [9]
Заключение
Любой платежной системе необходим план системы управления рисками, включающий: разработку стратегии; определение целей и задач; выявление присущих данной системе рисков; качественный и количественный анализ; разработку мер по устранению или минимизации рисков; процедуры внутреннего контроля и отчетные формы для каждого типа риска. [6, с. 86]

Наличие стратегии управления рисками позволяет своевременно и последовательно использовать все возможности для развития платежной системы и одно­временно удерживать риски на приемлемом уровне.

Валютная политика платежной системы - составная часть общей финансовой стратегии, заключающейся в разработке мероприятий по нейтрализации возможного негативного воздействия на деятельность платежной системы, вызванного неблагоприятными изменениями валютных курсов. Политика управления предусматрива­ет: создание организационной структуры для управления валютными рисками; проведение процесса управления, который включает выявление валютного риска, опреде­ление его размеров, анализ и методы контроля.

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами. В современных условиях развития экономики проблема формирования ресурсов имеет первостепенное значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной модели экономики, ликвидацией монополии государства на банковское дело, построением двухуровневой банковской системы характер банковских ресурсов претерпевает существенные изменения. Это объясняется тем, что, во-первых, значительно сузился общегосударственный фонд банковских ресурсов. Во-вторых, образование предприятий и организаций с различными формами собственности означает возникновение новых собственников временно свободных денежных средств, что способствует созданию рынка кредитных ресурсов, органически входящего в систему денежных отношений.

Кроме того, масштабы деятельности банков, определяемые объектом его активных операций, зависят от совокупности объема ресурсов, которыми они располагают, и особенно от суммы привлеченных средств. Такое положение обостряет конкурентную борьбу между банками за привлечение ресурсов.


Список использованной литературы:


  1. Балабанов, И.П. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом?/ Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 362с.

  2. Банковское дело/Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистка. 1999. - 478с

  3. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристь, 2002. — 751 с.

  4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 608 с.

  5. Роуз, П. С. (Питер). Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг/Под ред. В. Т. Севрука - М.: Дело,1997. - 768 с.

  6. Хомякова, Л.И. Управление рисками в платежных системах//Банковское дело. - 2008. - №9. - С. 81-86

  7. http://www.aup.ru/books/m10/3.htm

  8. http://2.inetxalyva.ru/12.php

  9. http://finance-banks.ru/upravlenie-objazatelstvami1.html

  10. http://com-banks.ru/povyshenie-bankovskoj-likvidnosti

  11. http://bibliotekar.ru/bank-6/9.htm



Скачать файл (138.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации